AI 기술금융사 피에프씨테크놀로지스(이하 PFCT)는 자사 AI 기술연구팀과 신한카드 소매금융 리스크 관리(모형공학)팀이 함께 ‘개인 신용대출의 신용 리스크 및 대출 선택 예측을 위한 멀티태스킹 학습 이론(Multi-Task Learning for Credit Risk and Loan Selection Prediction in Unsecured Personal Loans)’ 제하의 공동연구논문을 작성, 한국 금융사 최초로 ‘ICLR 2025 Workshop Advances in Financial AI’에 등재됐다고 29일 밝혔다. 

ICLR은 AI 및 머신러닝 분야 글로벌 최고학회로, 컴퓨터 및 관련 분야의 저명한 학회를 평가하는 코어 컨퍼런스 랭킹(CORE Conference Ranking)에서 최상위 등급 A에 속한다. PFCT의 AI 기술연구팀은 지난 28일 싱가포르에서 열린 ICLR(International Conference on Learning Representations) 2025 워크샵에 참석해 해당 논문을 직접 발표했다.

이번 연구는 기존의 개인신용대출 리스크 평가 방법론에서 고려되지 않았던 대출 신청자가 특정 대출 상품을 선택하는 의사결정과정을 고려해 리스크 평가를 미세조정하는 데 초점을 맞췄다. 논문에서는 대출 실행 확률과 채무 불이행 확률을 동시에 예측하는 ‘엔드투엔드(end-to-end) 멀티태스킹 학습 프레임워크’를 제안했다.

연구에서 구축된 새로운 리스크 평가 프레임워크는 국내 최고 카드사인 신한카드의 비식별화된 대규모 실제 대출 데이터를 기반으로 실무 현장 적용 가능성까지 확인했다. 월 80만 건 이상의 대출 승인 및 실행 데이터로 신규 모델의 성능과 안정성을 검증한 결과, 대출 승인 시 예측 리스크와 실행 후 실제 리스크 간의 격차를 줄여내 KS 및 GINI 지표에서 우수한 성능을 보였고, 장기적인 성능 안정성 측면에서도 견고함을 확인했다.

이수환 PFCT 대표는 “금융사가 업무 현장에서 겪는 실질적인 리스크 문제를 포착해 이를 AI 금융기술로 해결한 양사의 공동연구 노력이 세계 최고의 AI 학회에서 인정받아 매우 기쁘다”며, “PFCT는 앞으로도 현장 중심의 AI 금융기술 연구를 지속해, 전통적인 리스크 관리 시스템이 닿지 못한 부분까지 정밀하게 혁신하여 아시아 최고의 렌딩테크 기업으로 도약하겠다”고 전했다.

한편, PFCT는 2022년에는 인폼스 연례 학회(2022 INFORMS Annual Meeting)에 ‘AI 기반 대출 승인 전략 자동화 모델에 대한 연구’ 논문을, 2024년에는 한국 금융사 최초로 세계적 데이터마이닝 및 AI 학회인 ‘KDD 2024’에 ‘온라인 대출비교서비스 시장 내 AI 금리전략에 관한 연구’ 성과를 발표한 바 있다.